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バーゼルIIにおける内部格付制度の検証に関するオンラインセミナーを実施

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プレゼンテーション資料のダウンロード
http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/events/Webinar_Basel%20II_Validation_01_30.pdf

ストリーミング再生（ユーザ情報の入力が必要となります旨あらかじめご了解ください）
http://standardandpoors.rsys1.net/servlet/website/ResponseForm?lHiE8HlLs_2HspKHmphg_3LIpgHk_yLisHR_.40hkt

今回のセミナーは内部格付制度の検証のうち、パフォーマンス検証（Outcomes Analysis）の最新動向を説明したものである。パフォーマンス検証は、単一の指標で精度の善し悪しを論ずるのでなく、様々な角度からの分析が必要となる。具体的には、

・ベンチマーキング：
　 －非デフォルト先の比較：内部格付－外部格付の比較方法
　 －デフォルト先およびデフォルト率の内部－外部比較
・バックテスティング：
　 －ジニ係数（AR値）を用いた序列性評価の留意点
　 －モンテカルロシミュレーションを用いた推計PD値と実績デフォルト率の水準比較
　 －長期平均PD（Long Run PD）の区間推定
　 －格付制度の時系列的性質（PIT/TTC）の定量的評価

などの方法を活用することが望ましく、その詳細について説明している。

なお、内部格付制度の検証ではパフォーマンス検証だけでなく、適切な設計思想に基づいて格付制度が構築されているか、運用が適切に行われているかも評価することが必要である。次回以降のセミナーでは「内部格付制度の設計思想や運用面に関する評価」「ストレステスト」「第二の柱における自己資本充実度評価」などを題材に取り上げる予定である。