リスク管理

海外お客様導入事例サマリー：ハナ銀行（韓国）
リテールエクスポージャーにかかるLGD/EADモデルの検証サービス、検証体制構築支援サービスを提供

戻る

お客様ニーズ：バーゼルⅡ内部格付手法等の規制要件への対応

• リスクコンポーネントの構築・整備だけでなく、むしろ全行レベルでのリスクカルチャーの醸成、業務の透明性、ガバナンス、文書化、データの維持管理といった全般的な態勢整備が求められていた

S&Pリスクソリューションの提供サービス

• 内部格付手法適用にかかる各種申請書類の作成支援
• S&Pの検証方法論に基づき、リテールエクスポージャーのLGD/EADモデルの検証を支援
• 格付制度やモデルの検証、内部監査の役割、データの維持管理といったバーゼルⅡの全般的な課題についてのトレーニング

サービス提供のアプローチとその効果

• S&Pリスクソリューションは、銀行のリスク管理担当チーム、検証担当チーム、クレジットモデル担当チームと協力
  ⇒現場の業務やモデルの目的を充分に把握した上でS&Pが持つグローバルでの方法論に基づき、モデルの改善を推進

• 銀行内関連部署からの適切なフィードバック
  ⇒第三者の客観的な立場に基づくS&Pの検証報告が、行内でより効果的に活用される土台を構築
  ⇒今後、モデル開発チームと検証チームの間におけるフィードバックや、リスク管理業務の独立性を効果的に維持するためのパイロット事例として応用が可能に

• 格付制度・モデル検証、内部格付手法の方法論、ガバナンス、データの維持管理といったテーマについて様々なトレーニングを実施
  ⇒銀行における検証報告への理解を促進し、リスク管理高度化を競争力の源泉として活用できるようにサポート
  ⇒内部格付制度の継続的検証ができる強固な態勢構築を支援

ハナ銀行について
ハナ銀行は1991年に設立され、2007年末時点で、総資産129兆ウォン、純利益1.05兆ウォンに達する韓国内で有数の商業銀行の一つである。優れたプライベートバンキング部門に贈られる、ユーロマネー誌による「The best Private Bank in Korea」に2004年から4年連続で選ばれている。さらに、優れたリスク管理能力により、同銀行の不良債権比率は低水準で推移してきている。

英文プレスリリースの本文はこちらを参照ください。