リスク管理

海外お客様導入事例サマリー：中國銀行（香港）
デフォルト実績の乏しい金融機関セクター向けの信用評価ツール（テンプレート）を提供

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お客様ニーズ：統計的モデルの適用が難しい金融機関セクターに対する内部格付制度の高度化

• バーゼルⅡ導入において重要な要素となってくる、金融機関セクターのデフォルト率推計が課題となっており、内部格付け制度の刷新が検討されていた。
• 内部格付け制度の刷新にあたっては、単にバーゼルⅡの規制要件に準拠するというだけではなく、先進的でかつ信頼性の高い信用リスク管理手法の導入が最優先事項となっていた。
• すなわち、金融機関セクターを担当する営業部門にとっても、戦略的なプライシングやクレジットリミット管理への活用など、他社との競争優位性の確立に資するものである必要があった。

S&Pリスクソリューションの提供サービス

• 金融機関セクターはデフォルト実績が乏しいことに加え、リスク特性が金融機関ごとに異なるなど個別性が強いため、事業法人のように純粋な統計的モデルの適用が困難
• 純粋な統計的モデルに替わる手法として、S&Pの格付け方法論に基づいた「エキスパート・ジャッジメント」アプローチと定量的アプローチを融合させた信用評価ツール（テンプレート）を提供
• さらに、とりわけアジアの金融機関セクターの評価では重要になってくる、政府や親会社からの潜在的なサポートの可能性や相互サポートの仕組みを適切に評価するツールも併せて提供
• テンプレートの導入にあたり、同銀行のアナリストによって多くの複雑なケース（持株会社やコングロマリットなど）について適用可能性のチェックを受け、厳しいユーザ受入検収をクリア

リスク・アセスメント・テンプレートについての詳細はこちらを参照ください。

サービス提供のアプローチとその効果

• 統計的モデルの適用が難しいセクターへの現実的かつ有効なソリューション
  • S&Pの格付け規準や方法論との整合、そしてS&Pが公表するデフォルト率へのマッピングが可能
  • デフォルト実績の乏しさから統計的モデルの適用が難しいセクターにおける信用評価手法、およびデフォルト率推計手法として数少ない現実的で有効なソリューション
• サブテンプレートの利用による政府サポート等の定性要因の評価
  • サブテンプレートの利用により、金融機関セクターで特に強い、政府や親会社などからの潜在的サポートといった定性要因の評価が可能となり、さらなる信用評価の精緻化が可能
• 透明性の高い格付プロセスの提供
  • テンプレートの利用により、一貫性があり効率的な方法で各カウンターパーティの評価が可能で、格付けの過程も文書化され記録として残すことが可能

英文プレスリリースの本文はこちらを参照ください。（原文リリース日：2008年6月）