リスク管理

銀行の信用リスクを国際間で比較可能な基準で評価するには、個別行の財務データのみによる分析では困難と考えられており、どのようにすれば定性的な要素を客観的かつ容易に評価できるかが課題となっていました。

• バンク・クレジット・モデルは、S&Pの金融機関格付けの方法論を応用し、所在国ごとの業種リスク・経済リスクをスコア化することで、定性的要素の反映を実現しています。
• ユーザは所在国をプルダウンメニューから選択し、銀行の財務データを入力すれば、定性的要素について複雑な判断を行うことなく、銀行の信用リスクを適切に評価できます。
• インターネットに接続できる環境があれば、IDとパスワードによって利用可能となります。ソフトウェアのインストールや面倒な設定等は不要です。
• 1金融機関ごとの個別処理だけでなく、複数をまとめて評価するバッチ処理も可能です。

バンク・クレジット・モデルは、以下のようなニーズを持ったお客様の信用リスク分析を支援することができます。

• 外部格付のみに依存することなく銀行の信用リスクを評価したい。また外部格付のない銀行に対しても、外部格付のある銀行と同じように信用リスク分析を実施したい
• 新興国の銀行に対しても、先進国の銀行と共通の尺度で信用リスク分析を実施したい
• 自社の銀行に対する信用評価モデルを構築したり、精度検証・レベルアップするために、より多くの網羅的な第三者の銀行の信用評価やベンチマークを利用したい