신용분석에 관한 세계 각지의 풍부한 경험과 최신 모델링 기술이 가능케 한 신용력 스코어링 툴
스탠더드 앤 푸어스의 CreditModelTM은 고도의 모델링 수법을 이용하여 재무 데이터로부터 여러 지역의 다양한 기업체의 신용력을 판정하는 모델입니다.
CreditModelTM은 아래와 같은 고객의 업무를 지원합니다.
개별기업, 포트폴리오의 신용리스크 분석
신규 여신 판단, 중점적인 리스크 분석을 필요로 하는 곳의 효율적인 추출
내부 신용등급을 스탠더드 앤 푸어스 신용등급으로 벤치마킹
증권화 대상 자산의 추출과 분석
실제 채권발행에 앞선 신용등급의 추정
공개, 비공개 회사의 분석에 유효합니다.
스탠더드 앤 푸어스의 CreditModelTM은 매출 규모 100억 엔 이상 (미국, 유럽은 $5천 만 이상)이라면 공개, 비공개 회사에 적용할 수 있습니다. CreditModelTM에는 업종 및 지역별로 스탠더드 앤 푸어스의 신용력에 관한 식견이 담겨 있습니다. CreditModelTM은 입력된 각 항목과 다른 항목의 관련이 비선형일지라도 적절한 관계를 인식하는 최신 모델링 기술을 채용하고 있습니다. 또한 항상 유효한 스코어가 산출되도록 스탠더드 앤 푸어스의 베테랑 애널리스트가 모델의 검증과 퍼포먼스 튜닝 작업을 하고 있습니다.
공개, 비공개 회사의 분석에 유효합니다.
CreditModelTM의 스코어
CreditModelTM의 스코어는 널리 알려진 스탠더드 앤 푸어스의 신용등급 스케일을 이용하여 표시되지만, 신용등급의 추정치임을 나타내기 위하여 영문 소문자로 표기됩니다. 스코어의 변화에 큰 영향력을 지니는 패러미터도 감응도로 명시됩니다.
스코어 산출을 위한 데이터 예
스코어 산출에 필요한 데이터는 지역, 업종 별로 약간 차이가 있으나, 주로 아래의 패러미터를 이용하여 스코어를 산출합니다.
1. EBIT 인터레스트 커버리지
2. EBITDA 인터레스트 커버리지
3. 세전 자기자본 이익율
4. 영업이익/매출액
5. 자유 현금 흐름/유이자 부채
6. 영업 현금 흐름/유이자 부채
7.유이자 부채 /자본총액 또는 순유이자 부채/순자본 총액
8. 매출액
9.자기자본 총액
10. 순자산
데이터가 입력되지 않은 항목에는 가정치가 제시됩니다.
CreditModelTM의 주요 특징
- 회사명 검색에 의한 자동 재무 데이터 입력
회사명 검색에서는 다수의 상장기업의 재무 데이터를 자동으로 입력할 수 있어서 수작업 입력을 줄일 수 있습니다.
- 엑셀 XML 배치 스코어링
1개의 배치 파일에서 복수 지역, 복수 업종을 망라하는 다수의 기업을 동시에 스코어링 할 수 있습니다. 1번의 송신으로 다수의 스코어링이 가능하며, 회사명 검색과 함께 사용할 수도 있습니다.
- 통화의 선택
북미, 유럽 모델에서는 통화 환산을 하지 않고 가지고 있는 데이터를 그대로 입력할 수 있습니다.
