S&P 리스크 솔루션 사업부의 LossStat Model은 회수율 0 ~ 100%까지 손실을 모형화 할 수 있는 우수한 이론체계를 바탕으로 하고 있으며, 해외 유수 은행, 유동화 전문기관, 투자 기관 등의 LGD 추산을 지원하고 있습니다. 특히 본 모형은 담보가 다양하게 설정되어 있고 익스포저가 여러 업종을 아우르고 있는 경우에 더욱 유용하고, 미국 지역에서 공개된 데이터를 기반으로 최종 할인 손실분포(ultimate discounted loss distributions)와 거래가격 손실분포(trading price loss distributions) 정보를 제공합니다. 입력변수값을 변경할 수 있어 “what-if” 시나리오를 구현할 수 있기 때문에 고객사의 개별 포트폴리오에 대한 분석을 커스터마이징할 수 있습니다.
